标签归档:统计功课

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第五期(2009)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、第三届首都高校统计学研究生论坛论文选登

非对称分布的最优置信区间

清华大学数学科学系    苟江涛

摘要:对于非对称分布的双侧假设检验问题,传统方法简单的把显著性水平平均分配在两侧。本文给出了另一种处理方式:通过最小化置信区间长度来确定置信区间。本文尝试分析利用何种指标可以决定这两种计算置信区间的方法间的差异大小,并以 分布和 分布为例进行了计算验证。

关键词:双侧检验,非对称分布,偏度, 分布, 分布

Rare Event Detection via Improved SMOTE Weighted Random Forest

School of Statistics, Renmin University of China    CHENG Xiaoyue

Abstract:Rare event detection is a difficult problem in machine learning. To better the predict effect, this paper provides a method incorporating an improved SMOTE over-sampling technique and weighted random forest. The method is applied to a real hypothyroid data set, and shown to improve the prediction accuracy of the minority class.

Keywords: rare event detection, SMOTE, random forest

统计数据质量成本关系模型研究

中国人民大学统计学院    陶然

摘要:在统计数据质量成本概念基础上,本文根据统计数据质量成本管理理论推导出统计数据质量成本模型的理论形式;结合统计数据生产过程的特点,具体论证了抽样设计阶段和统计信息生产阶段的统计数据质量成本与不同质量特性的质量成本关系模型,为有效地实施统计数据质量成本的管理,从而不断改进统计数据质量提供了理论基础。

关键词:统计数据质量,质量成本,质量成本关系模型

二、创新杯论文选登

BMS的最优保费尺度实证分析

中国人民大学统计学院    叶芳

摘要:本文将回顾四种最优保费尺度,并引入开模型。在针对中国保险公司的具体规则,比较其实际尺度与最优尺度,以及各保险公司系统保费尺度的优劣。

关键词:奖惩系,BMS,最优尺度,开模型,闭模型,纯奖励系统,有罚的系统

FDI结构与中国产业内贸易发展水平的关系研究——以制造业21行业为例

程红莉  谢蕾蕾

摘要:本文运用产业内贸易系列指数对中国制造业部分行业的产业内贸易发展水平进行测度,并进一步将产业内贸易类型划分为水平型产业内贸易、上垂直型产业内贸易和下垂直型产业内贸易,分析产业内贸易的内在结构特征;运用FDI的行业结构以及利用外资方式的结构作为对FDI的结构度量;在此基础上,通过面板模型和回归模型,结合2002-2007年数据分析FDI结构是否促进了中国产业内贸易发展水平的提高。结论显示,我国制造业的产业内贸易程度有一定的提高,但是各产业的贸易模式并未发生显著变化;绝大部分行业的FDI比重有了显著提高,说明外资对我国制造业各行业的渗透进一步加深,这很可能是入世产生的效应;FDI一定程度上促进了产业内贸易程度的提高,但是主要促进了垂直型产业内贸易尤其是下垂直产业内贸易程度,不利于我国各产业的长远发展,也威胁到产业安全;FDI的实际利用方式对产业内贸易程度也存在一定的负面影响,独资化阻碍了水平型产业内贸易程度的提高。

关键词:FDI,独资化,水平型产业内贸易,垂直型产业内贸易

三、我们的功课

企业寿命生命表的编制初探

中国人民大学统计学院    刘崇光

摘要:对企业寿命的研究已有多年,虽然在企业生命周期理论方面已经有较为成熟的理论成果,但是大多学者都仅仅将研究精力放在探讨影响企业寿命的因素上。对“企业的年龄是什么?企业的年龄为多少?企业的年龄应该如何进行测度?”等问题鲜有人问津。究其原因,一方面是现阶段对企业年龄的测度方法还缺乏公允认同,另一方面是研究者难以得到用以测度企业寿命的地区性数据。将企业看成一个生命体而非纯经济体的视角引出了企业生态学的研究新领域,本文正是循着这条思路,依托独有的全国企业寿命数据展开讨论。主要创新之处在于:1、总结了企业寿命研究的两种思路。2、从人口学生命表的方法出发,完整系统地提出了编制企业生命表的方法。3、公布了第一张中国全国企业寿命生命表。4、重新探讨了涉及企业寿命的相关概念。5、对比人口寿命,总结了企业寿命所显现的特征。

关键词:企业仿生学,企业寿命,生命表

我国基本养老保险制度的代内收入再分配效应分析

中国人民大学统计学院    康博威

摘要:养老保险制度的目标是在与社会经济发展程度相适应的前提下,最大限度地满足退休职工的养老需求,为其提供基本生活保障和一定的收入替代。养老保险所实现的再分配功能对满足低收入阶层的养老需求,缩小贫富差距有重要意义。本文将对我国城镇职工基本养老保险的收入再分配情况进行分析,运用绝对转移额、内部收益率和个人替代率等分析方法,剖析代内不同收入阶层间的收入再分配程度和效果,从定量的角度分析我国社会养老保险的公平效应。

关键词:基本养老保险,收入再分配,公平和效率

关联规则与相关分析的共性研究

中国人民大学统计学院    张璞

摘要:在购物篮分析中,我们主要使用数据挖掘中的关联分析寻找强关联规则。目前,关联规则的理论和算法研究日趋成熟,但仅限于数据挖掘方面。这里,我们从统计学中的相关分析角度来研究关联规则,探讨关联规则与相关分析的共性。强关联规则在一定程度上又表现为较高的正相关系数,通过对关联规则中的增益与相关系数之间的定性及定量分析,最终得出增益与二态变量的相关系数之间的等式关系。该结论为数据挖掘与统计学之间的沟通搭建一座桥梁。

关键词:关联规则,增益,相关系数

四、大学生创新实验计划2009我院参赛获奖论文摘要

城市生活垃圾分类回收和处理的现状调查及改进措施

郝明月  叶舟  魏鑫  张肖阳

摘要:本课题主要研究目前北京市垃圾分类的现状和居民的意识行为关系。从环境社会学和心理学视角,创新性地在环境意识的基础上,提出心理角色定位的概念,用来描述居民在环境行为中的不同动机,有针对性选择居民可参与治理的生活垃圾分类为研究切入点。通过对北京市居民的电脑辅助电话调查(CATI)和深度访谈,运用多种统计学方法聚类分析等对数据进行分析,初步建立了理论模型,提出了居民心理定位的假设。同时,设计全面的入户调查对模型理论验证假设,通过结构方程模型等方法对其验证补充,深入瓦挖掘居民心理动机的内外因,完善了居民意识和行为的关系理论。

关键词:生活垃圾分类,废品回收,环境意识,CATI,入户调查,结构方程模型

内蒙古牧区老龄人口生存现状以及基本养老保险需求的调查——以西乌珠穆沁旗为例

袁嘉蔓  杨光  李杨  任燕  戴维

摘要:内蒙古牧区处于我国北方,气候复杂多变,传统蒙古族聚居区以畜牧及乳制品制造业作为主要经济支柱, 牧民居住分散、收入不稳定且来源单一、与外界交流较少以及蒙古族特有的传统文化等诸多特殊性使得内蒙古牧区并非传统意义上的“农村”,因此传统意义上的农村社会保障系统在此并不完全适用。在充分考虑了这些特殊性的基础上,我们通过对西乌旗的四个嘎查进行入户调查和深入访谈,得到牧区老龄人口生存状况、牧区中老年养老状况和医疗状况三方面的第一手信息。运用列联分析、逐步回归、logistic回归等多种统计学分析方法,从养老和医疗两个角度分析影响牧民参加基本养老保险和新型牧区合作医疗制度的显著因素。通过对比牧区中年人养老观念和老年人的生存现状,预测未来牧区养老模式的变化趋势。综合以上各方面信息,向当地政府和保险公司提出可行性建议,为政府进一步完善现行的社会保障体系、为保险公司研发适合内蒙古牧区养老和医疗的保险产品提供参考。

关键词:基本养老保险,新型牧区合作医疗,logistic回归,列联分析,老龄人口生存现状

新农村建设中高校毕业生基层工作的调查研究

周芳  张波  崔学勤  陈瑜

摘要:引导和鼓励高校毕业生面向基层就业是中央提出一项重要的国家人才战略政策,其实质是新农村建设中人才资源的开发问题。然而,该政策在具体的实施过程中却存在诸多问题,效果并不如想象中理想,供给和需求方都存在着一些消极的态度。本文正是要通过实地调查,从人才供给和市场需求两个方向研究并思考该政策的实施现状,发现问题并尝试提出改进意见。本次调查分为三个部分:1、对在校大学生的调查,即为对“供给方”的调查;2、对当地干部群众的调查,即为对“需求方”的调查;3、对在基层工作的大学生的调查。基于调查中存在的实际困难较多,本调查主要采用了方便抽样和滚雪球抽样的抽样方法,调查方式以问卷形式为主,兼有访谈。通过调查我们得到的主要结论有:1、影响“供给方”的主要因素依次为:工资待遇、未来发展、社会保障;2、投身基层的意愿和高校毕业生的背景信息有着密切的关系,并且通过调查我们发现,背景信息对投身基层的意愿影响程度由强到弱的顺序依次是:家乡、性别、专业,另外我们发现,来自农村与县城的高校毕业生更愿意到基层工作;3、困扰基层工作大学生的最主要问题是将来的去向问题;4、基层干部群众对这一政策的认识水平还停留在表层,且反响不高;5、农村最需要的是法律和农业科学方面的人才;5、到基层工作最需要的能力依次是:个人的沟通能力、村干部的支持、良好的社会关系;6、影响基层工作大学生续留的主要因素依次是:生源地、政治面貌、家乡、学历、性别。

关键词:大学生“村官”,基层工作,法制化,保障机制

五、首届中国R语言会议摘要汇编

详见 http://cos.name/2008/12/1st-chinese-r-conference-summary/

六、2008——2009学年统计学院主要学术活动

§ 学术会议

  • 2008年6月21—22日,“2008统计学国际论坛”在中国人民大学逸夫会议中心举行。
  • 2008年11月16日,由北京市社会科学届联合会和北京市统计学会主办,中国人民大学统计学院协办的“2008学术前沿论坛——统计学分论坛”会议在公共教学一楼1204教室召开。
  • 2008年11月29日,由教育部重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心与世界中医药学会联合会临床疗效评价专业委员会主办,中国人民大学统计咨询研究中心承办的“第二届临床医学研究中的统计方法学术研讨会”在中国人民大学逸夫会议中心举行。
  • 2008年12月13日—14日,由教育部重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心与中国人民大学统计学院主办的“第一届中国R语言会议”在中国人民大学明德商学楼0402教室成功召开。
  • 2009年1月9日下午,由中国人民大学统计学院国民经济核算研究所主办的“对外经济统计计量与分析”研讨会在统计学院成功召开。

§ 学术交流与访问

  • 2008年6月,美国华盛顿大学公共卫生和社区医学院生物统计系教授周晓华应邀访问中国人民大学统计学院,并为我院研究生学生开设生物统计课程。
  • 2008年6月5日—8月31日,田茂再老师前往德国洪堡大学进行合作研究。
  • 2008年6月11—13日,浙江大学举行了IMS-China International Conference on Statistics and Probability 2008会议,我院教师吴喜之,张波,金阳,吕晓玲,学生田金方参加会议并做了报告。
  • 2008年6月30日—7月2日,首届生物制药统计学国际学术研讨会(ISBS2008)在上海召开。我院易丹辉教授受邀参加并在会上专题报告近期研究成果,受到各界与会代表的肯定与重视。
  • 2008年8月14日—8月17日,2008国际应用统计研讨会(2008 International Institute of Applied Statistics Studies)在山东烟台召开。我院易丹辉教授、杜子芳教授,博士研究生魏秋萍、李扬参加会议并做报告。
  • 2008年9月23日-10月6日,王晓军老师前往英国城市大学、荷兰阿姆斯特丹进行合作研究。
  • 2008年12月9日——14日赵彦云教授应台湾政治大学的邀请,前往台湾出席“2008产业创新调查国际研讨会”国际学术会议。并做“大陆产业创新研究”报告。
  • 2008年12月19日—20日,金勇进教授应日本东北大学经济学部长Yoshihiko Tsukuda教授的邀请,参加了由东北大学主办的“第二届服务业创新和顾客满意度测评国际研讨会”,并在会议上作为特邀代表做了“National Residential Satisfaction Survey——A Case Study”的专题报告。
  • 2008年12月14日—21日,应辅仁大学谢邦昌教授和政治大学郑宇庭教授的邀请,孟生旺教授带领大陆四所高校(中国人民大学,中央财经大学,首都经贸大学,安徽财经大学)的38名(其中我院师生11名)研究生代表团赴台湾辅仁大学参加“海峡两岸学者暨研究生应用统计研讨会”与考察活动。
  • 2009年4月28日—5月2日,应韩国成钧馆大学(Sungyunkwan University)邀请,统计学院院长金勇进率团成功访问了具有600年校史的成钧馆大学。

§ 学生活动

  • 2008年10月17日至10月19日,2008年第四次全国生存分析与应用统计研讨会在贵州省贵阳民族学院召开。我院博士研究生徐美萍和硕士研究生钟玉洁参加会议并分别做了题为“基于DEA的基金绩效评价研究”和“基于HAR-RV模型的中国股票市场长记忆性研究”的报告。
  • 2008年10月18日至10月19日,第五届风险管理国际研讨会暨第六届金融系统工程研讨会在重庆大学召开。我院博士研究生李标参加会议并做了题为“On A Class of Quadratic Growth RBSDE with Jumps and Its Application”的报告。
  • 海峡两岸学者及研究生应用统计研讨会于2008年12月15日在台湾辅仁大学举行并圆满完成。我院孟生旺教授为团长,带领大陆四所高校(中国人民大学,中央财经大学,首都经贸大学,安徽财经大学)的38名师生参加了本次研讨会,其中我院有11名师生参加。
  • 2008年12月23日,中国人民大学统计学院主办的“第三届首都高校研究生统计论坛”在中国人民大学明德主楼1030召开。

§ 近期活动预告

  • 2009(第六届)中国数据挖掘与商业智能研讨会暨海峡两岸应用统计研讨会
  • 第三届临床评价方法与应用国际研讨会暨临床研究设计与数据分析新进展及其应用国际会议(2009)

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第四期(2008)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、第二届首都高校统计学研究生论坛论文选登

多重假设检验方法及其在经济计量中的应用

天津财经大学统计学院  中国人民大学统计学院
刘乐平  张龙  蔡正高

摘要:复杂数据和复杂模型的统计推断问题现已成为国内外统计学研究的重要问题。本文以高维复杂数据为研究对象,以多重假设检验的错误控制为主线,对多重假设检验问题的错误控制理论、方法和过程及最新进展进行综述,并对多重假设检验方法在经济计量研究中的应用进行展望。

关键词:多重假设检验,错误发现率,经济计量学,q-值

捕获记忆呈指数消退的捕获反应模型

北京大学概率论与数理统计系 丁丹丹

摘要:本文提出了一个直接估计模型,主要想法是假设动物对陷阱的记忆只与距离最近一次被捕获的时间间隔有关,不同时间间隔代表了动物对陷阱记忆的不同状态,我们假定同一状态的动物具有相同的再捕获概率,并用似然函数求解参数的估计。当假定动物具有永久记忆时,得到传统Mb模型;当假定动物同时具有长期和短期记忆时,得到MM2(B)模型;当假定动物只具有短期记忆时,得到MM1(B)模型。除此之外,该模型还可以描述动物具有更复杂的捕获记忆的情况,本文对其两种扩展模型——中长期记忆模型和中短期记忆模型作了详细讨论。本文同时还提出了动物的捕获记忆呈指数消退的捕获反应模型,用来详细刻画动物的捕获反应。该模型假设动物对于陷阱的记忆随时间的增长呈指数消退,基于这种思想建立参数模型,用最大似然函数方法求解。最后本文对各种模型做随机模拟,并比较其结果,同时根据AIC准则做模型选择,讨论如何挑选最适合的模型。

关键词:中长期记忆模型,中短期记忆模型,指数消退的捕获反应模型,随机模拟

统计数据质量的综合评价

首都经济贸易大学统计学院统计学专业 胡迪

摘要:本文在建立数据质量评价指标体系的基础上,通过层次分析法和模糊综合评判对我国统计数据质量进行了系统分析,以提高我国统计数据质量管理水平及其评估体系的科学性。

关键词:数据质量,层次分析法,模糊综合评价

二、数据挖掘小组研究报告选登

基于贝叶斯分类的保险赔付问题研究

中国人民大学统计学院
王旭  刘冬  石磊 朱建旭

摘要:在理财意识和自我保护意识不断提高的今天,保险业已经收到了越来越多人的关注,成为21世纪的朝阳产业。对保险行业而言,如何通过特定的人群属性来辨别高赔付风险的人群,其意义不言而喻。从而,本文的目的是根据相应的人群属性来对保险赔付情况进行研究。由于贝叶斯分类法具有坚实的数学理论基础,是公认的较为有效和常用的一种分类方法,所以,本文在充分考虑了数据自身的特点之后,将贝叶斯分类器作为主要的分析工具。结合保险行业1981年至2002年的实际赔付数据,本文首先尝试了朴素贝叶斯方法,分析了多个人群属性特征变量对赔付概率的影响,进而利用Cooper和Herskovits在1992年提出的K2算法训练贝叶斯网络模型,并将模型预测结果与传统分类器(如cart、logistic回归等)及朴素贝叶斯进行比较。鉴于K2算法自身存在的一些缺陷,本文进一步提出了基于关联规则的贝叶斯网络模型,并通过学习得到了预测能力良好且较为鲁棒的保险赔付测算模型。

关键词:保险业,数据挖掘,赔付,贝叶斯网络

健康食品消费人群细分与广告营销模式探讨

中国人民大学统计学院 杨晨  钱政超  苏晶晶  程冬旭

摘要:近年来,随着经济发展和人们生活水平的提高,越来越多的人开始关注健康、投资健康,健康消费已经成为一种时尚。在这种大环境下,不少厂商开始试图拓展健康食品的市场。本研究报告时受某健康食品厂委托,针对现有健康食品消费者进行特征分析,考察其潜在客户,预测市场份额并试图提出合适且有针对性的营销策略。

关键词:健康食品,人群细分,营销模式

数据挖掘技术在信用卡违约风险中的应用

中国人民大学统计学院 冯靓

摘要:随着世界经济的不断增长和信息技术的迅猛发展,全球的信用卡使用量持续上升,信用卡已经成为支付领域的主要媒介。信用卡的消费信贷功能具有解决持卡人临时资金短缺、提高即时购买力、满足大众消费信贷等优势,同时还有利于调整和改善银行资产结构。但与此同时,高风险用户也随着信用卡业务量的不断扩大不断积累,给银行带来极大的经济损失。本文力图运用数据挖掘技术中的决策树、Logistic Regression方法从现有数据库中提取出潜在的有效分类信息,为甄别高风险用户提供决策依据。

关键词:信用卡,数据挖掘,决策树模型,Logistic Regression模型

三、我们的功课

稀有事件变点问题的Bayes分析

中国人民大学统计学院 钟颖

摘要:本文针对稀有事件的变点问题,根据Bayes发建立了判断变点是否存在、计算变点位置的合理模型,并利用基于Gibbs抽样的MCMC模拟抽样,估计出变点和分布参数之值。然后引用美国煤矿灾难和我国关中地区干旱灾害的实际数据,检验了文中提出方法的可行性。

关键词:稀有事件,变点,Bayes法,Gibbs抽样

分层抽样下的西蒙斯随机化回答模型

中国人民大学统计学院  谢佳斌

摘要:本文通过结合分层抽样技术和西蒙斯模型,提出了分层抽样下奈曼分配时的西蒙斯随机化回答模型。该模型在应用于总体为分层总体的时候比简单随机抽样下的西蒙斯模型有着更高的精度,在实际的调查操作中也有着更强的可行性。此外,本文还探讨了受访者在不完全真实回答情况下的情形,并对模型进行了改进。

关键词:分层抽样,西蒙斯模型,随机化回答技术

煤炭价格波动对新疆工业的影响——基于CGE模型的分析

中国人民大学统计学院 邢瑞军

摘要:本文通过建立可计算一般均衡(CGE)模型,模拟了宏观经济的运行情况。并在假定其它因素不变的情况下,分析煤炭价格的波动对新疆工业的影响,对政府部门的宏观经济政策提供了决策上的支持。

关键词:可计算一般均衡,宏观经济模拟,煤炭价格

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第三期(2007)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、首届首都高校统计学研究生论坛论文选登

北京居民幸福指数及基于结构方程的幸福指数因素分析

首都经济贸易大学    杨作毅  玛丽平

摘要:幸福是一个充满困惑,充满神秘的千古难题,每个人都知道其含义,但无人能够精确定义。虽然对幸福定义有着不同的诠释,对幸福原因各不相同,但人们都把对幸福的追求视为最珍贵的生活目标之一,为反映北京居民幸福水平,本文在对北京1700多常住居民调查的基础上,编制了幸福指数,并引入隐变量结构方程模型,利用ML方法找出影响北京居民幸福感的主要因素。

关键词:居民幸福指数,结构方程,最大似然估计法(ML),因素分析

农村人身保险需求与农民收入的实证研究

中央财经大学统计学院博士生    张桂香

摘要:国内外学者从理论和实证角度做了诸多人身保险需求与收入关系的研究。限于数据的可得性,目前关于我国农村人身保险需求与农民收入的实证研究还不多见。本文采用已有的列联表数据,利用对应分析和最优尺度分析方法,分析了人身保险需求与收入以及保险意识等因素的关联程度,根据分析结论提出广大农村人身保险的对策。

关键词:人身保险需求,收入,对应分析,最优尺度分析

探寻分层抽样样本容量最优分配问题

中央财经大学经济学硕士    米荷芳

摘要:分层抽样是统计调查中较为成熟的技术,分层抽样之所以得到广泛应用,是因为可依据我国各级行政隶属关系分层,各层可分别进行抽样。其次是每层可独立进行抽样与判断,这就可满足各地区、各部门的需要。第三十通过适当的分层,可提高样本对总体的代表性,降低抽样误差与样本容量,减少调查费用。本文着重讨论在抽样的总费用一定的情况下,样本容量在各层的最优配置问题。

关键词:分层抽样,抽样误差,样本容量

二、挑战杯论文选登

Analysis of Chinese Motor Insurance Comparative Study of Third Party Liability Insurance Systems

First year Master student  School of Statistics  Renmin University of China Yao Rui, Tao Qian

Abstract: This paper provides an introduction to Chinese third party liability insurance. The paper appraises the rating criteria and rating factors applied by various insurers to calculate third party motor insurance tariffs, including bonus malus systems. The study also compares the Chinese compulsory auto liability market, and the economic environment in which it operates, with those in United States and Japan, where the regulatory supervision on the insurance industry appears to be stricter.

Key words: Motor Insurance; Third Party Liability Insurance

内含价值评估方法与模型探析

中国人民大学统计学院风险管理与精算专业    王珺

摘要:内含价值包括三个部分:分配给适用业务的自由盈余,要求资本扣除持有要求资本的成本,有效业务现值。有关有效业务现值的计算有两种方法:随机准备金方法和年度利润折现方法,都涉及到折现现金流模型的使用。我国目前使用的是最简单的确定性折现模型,这种模型不能准确的评估金融选择权和保证的价值,难以产生与市场一致的评估结果。本文将对欧洲寿险公司评估内含价值的随机方法和模型进行研究,对保证的内在价值和时间价值进行探讨,并通过对比确定型方法和随机方法的评估结果,对风险折现率中包含的风险额度进行分解。

关键词:内含价值,有效业务现值,折现现金流模型,随机方法,风险中性,风险额度

北京市能源消耗与经济发展关系分析

中国人民大学统计学院06级硕士研究生    陈谢晟

摘要:本文以:“十五”期间北京市经济增长以及能源消耗数据为基础,对2000年-2005年的时间序列数据以及细分行业的截面数据相结合进行分析。通过总体分析和影响因素分解的方法,来考察“十五”期间北京市能源消耗与经济发展的关系,探讨北京市万元GDP能耗下降的原因,据此提出北京调整产业结构,改善资源条件的政策建议。

关键词:万元GDP能耗,影响因素分析,能耗水平变化,产业结构调整,循环经济

三、我们的功课

Random Forest方法在多元回归选元中的应用

中国人民大学统计学院统计学硕士一年级    孙兆楠

摘要:当数据量N远远大于变量个数K是,传统的回归方法在进行变量选元时可能出现偏差,而利用数据挖掘方法中针对此类数据的Random Forest方法则可以更好的进行变量选元。然而,该方法仅仅考虑预测效果而不考虑变量之间的关系,因此,在该方法输出变量重要性的基础上,在进行适当的调整和剔除,我们可以构建更加合理的回归模型。

GARCH模型和神经网络对股票预测的比较

中国人民大学统计学院统计学硕士一年级    刘智聪

摘要:股票市场在06年又重新恢复了火爆,大量老百姓都热火朝天地投入了这个在中国来说比较年轻的资本市场。所以,运用一些方法来帮助我们对股票市场的预测是很有必要的。本文通过我所学的知识对上海综合指数进行了预测。整篇文章包含三个部分。首先介绍了中国证券市场,然后利用时间序列中的GARCH模型对指数进行预测,最后由利用神经网络的方法来预测指数走势,并对两者预测效果进行了比较。

关键词:上海综合指数,GARCH模型,神经网络模型

基于ICA方法的汇率的时间序列分析

中国人民大学统计学院硕士二年级    王美玲

摘要:汇率波动对国内的经济增长还是对外贸易都有重要的影响。适当的汇率水平有利于国内经济的发展。中国于2005年7月建立起有管理的浮动汇率制度,成功地由紧钉住美元过渡到钉住一揽子货币。在这种新的汇率制度下,汇率水平受市场因素的影响比以往时期更为强烈,如果能够成功识别出汇率波动背后的决定因素,对于我国汇率管理和经济决策必然具有重要的现实意义。为研究汇率决定因素,本文尝试采用一种新的分析方法——ICA方法。ICA是一种基于信息理论(主要是熵及其他与熵有关的概念)的分析潜变量的方法,其目的是把混合信号分解为相互独立的潜变量成分,它能够抑制高斯噪声,并能分解出相互独立的非高斯噪声信号,因而在潜变量研究方面具有与其他统计分析方法所不可比拟的优点。通过对人民币对美元等五个币种的汇率的中间价时间序列数据的分析,得到对五种汇率共同起作用的三个独立潜变量:市场预期、汇率政策、季节因素。

关键词:汇率,ICA,信息理论,潜变量

χ2 型混合分布的鞍点近似

中国人民大学统计学院    罗玉波

摘要:本文用鞍点技术近似χ2 型混合分布的密度,并且用正态近似χ2 近似方法进行了对比,通过模拟表明鞍点近似优于其余两种方法,特别是统计检验中所关注的密度函数尾部区域。

关键词:鞍点逼近似,χ2 近似,混合型χ2 变量

四、近期学院主要学术活动

交流和访问

  1. 2006年12月6日,美国统计协会主席Mary Ellen Bock女士访问人大。
  2. 高敏雪教授所在的“绿色GDP小组”获2006绿色中国年度人物特别奖。
  3. 2006年12月9日至17日,王晓军教授带领16名研究生赴台进行学术交流。
  4. 2007年3月7日,意大利佛罗伦萨大学经济统计学教授Guido Ferrari访问中国人民大学应用统计研究中心和统计学院。
  5. 2007年4月25日,国家统计局长谢伏瞻莅临统计学院。
  6. 2007年5月4日,温家宝总理专程来访人大,来到统计学院111寝室同学亲切交谈,获赠统计学院礼物《统计功课》和《校庆趣味调查问卷》。

会议与讲座

  1. 2007年4月27日,第四届中国数据挖掘与商业智能研讨会在人大逸夫会议中心举行。
  2. 从2006年10月起,统计学院每月定期推出系列研究报告。
  3. 2006年12月13日,中科院数学与系统科学研究院下建明研究院作了题为“Investment in Financial Market”讲座。
  4. 2007年3月28日,中科院研究生院许建副教授作了题为“计量经济模型在实证研究中的应用”学术报告。
  5. 2007年4月2日,统计学院讲堂举行了STATISTICA软件捐赠仪式。

学生活动

  1. 我院张林、房磊、莫亚茹或第三届全国研究生数学建模竞赛三等奖。
  2. 2006年12月16日,我院首次举办“统计学院青年校友会联谊会”。
  3. 2006年12月20日,首届首都高校统计学研究生论坛在统计学院会议室举行。

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第二期(2006)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、统计论坛

首届“首都高校统计学研究生论坛”——统计理论及其在经济社会中的应用

该论坛是由中国人民大学统计学院研究生会主办的一项具有导向性、示范性和群众性的研究生学术研讨活动,以促进首都各院校之间的学术交流,为统计学及其边缘学科的繁荣发展积蓄力量。该论坛向首都高校统计学研究生征集优秀研究成果,聘请统计学专家进行评定,合格者将作为各高校代表受邀参加该论坛,论坛优秀作品会结集出版。首届论坛举办时间为2006年12月20日,地点为人大明德主楼10层统计学院会议室,受邀单位为:北京大学光华管理学院、北京师范大学数学科学学院、清华大学经济管理院、首都经贸大学统计学院、中科院应用数学所、中央财经大学统计学院。

二、挑战杯

第二届统计学院学生课外活动学术科技作品竞赛章程

分为总则、组织机构及其职责、参赛资格和作品申报、时间安排、奖励办法、附则。

中国人民大学第八届学生课外活动学术科技作品竞赛参考题目

分为哲学类、经济类、法律类、社会学类、教育类、管理类。

三、我们的功课

有序样品聚类算法(S-Plus)

硕士一年级   谢益辉

摘要:有序样品聚类是对按照一定顺序排列的样品进行聚类,与一般聚类方法的区别在于被聚类的各样品的“地位”是不同的。文章介绍了S-Plus的有序样品聚类算法。

农村家庭财产损失评估

硕士二年级   王建  张娜

摘要:本标准规定了受灾地区农村家庭财产损失评估的抽样方法,财产损失核算指标,财产损失的计算原则和方法,目的是为了调查清受灾地区农村家庭财产损失情况,做好灾区的防灾救灾和灾区重建工作。本标准参考了《地震现场工作》第四部分“灾害直接损失评估”中的有关规范和标准,并借鉴了《全国1%人口抽样调查》抽样规范。

六西格玛管理过程控制技术

刘文卿   孟鹏辉
中国人民大学六西格玛质量管理研究中心

摘要:质量管理的三部曲是质量策划、质量控制、质量改进,六西格玛管理DMAIC流程的最后一个阶段就是控制。六西格玛管理强调过程活动的量化,这使得以量化分析为基础的过程控制技术有了广阔的应用空间。同时,接近零缺陷的六西格玛过程也对过程控制技术提出了新的要求,促使控制方法本身得到新的发展。本年度六西格玛原理专栏将系统介绍六西格玛管理中的过程过程控制技术,包括过程控制计划、失败模式与影响分析(FMEA)、过程控制简单图标、过程能力分析、统计过程控制(SPC)、常用过程控制图等。

给付确定型养老金计划的动态最优控制

徐静  张波

摘要:本文考虑连续时间情形下给付确定型养老金模型的最优控制问题。在养老金给付期望为指数增长,目标函数为最小化贡献率风险和偿付能力风险线性组合的假设下,得到了无风险投资时的最优贡献率和最小风险。

关键字:确定给付型养老计划,贡献率风险,最优控制,偿还能力风险

四、近期学院主要学术活动

教师活动部分

§ 外事

  • 2006.2  易丹辉教授圆满完成在美国加州伯克利分校5个多月考察与调研
  • 2006.2  张波教授圆满完成在美国明尼苏达州6个月访问交流
  • 2006.3-5  吴喜之教授应中国统计教育学会邀请赴西藏大学经管学院支教讲学
  • 2006.7.31-8.2  王晓军教授出席日本东京举行的第十届亚太风险管理与保险年会,作了题为《中国养老金制度地区差距及其经济影响》的报告,被推选为亚太风险管理与   保险协会常务理事
  • 2006.9.5-15  高敏雪教授作为主要技术专家参加商务部服务贸易考察团赴欧洲考察交流
  • 2006.9.25  应王晓军教授邀请,国际精算学会主席Jean Louise Masse先生一行对中国人民大学进行了访问
  • 2006.10.13-14  应韩国延世大学经济与商学学院应用统计系Byung Soo Kim教授邀请,我院教师吴喜之、黄向阳、蒋妍、肖宇谷、金阳参加了在延世大学举行的为期两天的“延世大学-中国人民大学统计联合研讨会”

§ 挂职

  • 2006.3  受组织上委派到国家统计局国民经济核算司挂职任副司长的高敏雪教授圆满完成挂职任务
  • 2006.3  受组织上委派到国家统计局人口和社会科技统计司挂职任副司长的彭非教授圆满完成挂职任务

§ 会议与讲座

  • 2006.4  “计量模型与中国-澳大丽妍自由贸易区发展国际研讨会”在我院召开
  • 2006.5  “统计国际顶级专家系列讲座”在统计学院讲堂举行
  • 2006.9.20-22  台湾著名统计学家赵民德教授在统计学院讲堂进行了“学术研究与SCI和SSCI论文发表系列讲座”
  • 2006.11.3  国际劳工组织社会保障部高级经济学家Wolfgang SCHOLZ先生为统计学院师生作了题为“社会预算模型(Social Bugdet Models)”的讲座
  • 2006.11.8  澳大利亚保险集团研发部主任、中国保监会非寿险部首席顾问朱双和先生为统计学院师生作了题为“石棉课题研究(Some Asbestos Related Reseach Topics)”的讲座
  • 2006.11.29  清华大学教授梁宗霞在明德主楼开讲“非适应局部时理论”

学生活动部分

  • 06.3.10  首届统计学院学生课外学术科技作品竞赛评审工作顺利完成
  • 06.4.18  03级本科团支部举办“经验交流会”
  • 06.4.24  开放明德楼1031是作为统计学院学生科研中心
  • 06.6  统计学院研究生会举办工作经验交流会
  • 06.6 统计学院研究生会第一期学术性刊物《统计功课》发行

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第一期(2005)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕、博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、挑战杯参赛作品选登

中学生道德测评——结构方程模型应用研究

硕士一年级 李扬

两年前的刘海洋残害黑熊事件人们尚记忆犹新,前不久的马加爵杀人事件再次敲响警钟:目前我国青少年思想道德与心理健康问题已成为亟待解决的问题。的确,“万人竞过独木桥”的升学现状,使学生的压力极大,同时也造成不少家长和教师把学习成绩作为衡量孩子优劣的唯一标准,降低思想道德等其他方面的要求。不良的社会和文化因素,使青少年在缺少正确的引导下极易受到周围不良风气的影响。在这样的环境中成长起来的青少年很难具备较高的道德水平。

本文采用结构方程模型的分析方法,通过对特定人群的访问,分析影响当代中学生道德水平的实际因素及其关系,探讨道德测评的可行性方法。

中国文化竞争力评价和分析

硕士一年级 余毅

世界各国和地区通过国际竞争力评价,从数量特征和系统层次有机整体上深刻认识其存在的竞争优势和劣势。保持优势,改进劣势,不断提升一国的国际竞争力水平,以便为本国全体国民创造更好的生活质量,包括物质财富和精神文化财富,以及持续发展的良好环境。20多年国际竞争力研究,特别是近10年的研究表明,一国的文化竞争力对于一国的国际竞争力提升具有重要的基础和推动作用。外延涵盖文化渊源、思想意识、价值观念、组织的凝聚力等等的文化竞争力,对国际竞争力其它相关要素有着本质上的影响和约束力。文化竞争力无所不在,它体现和测度我们社会生活的每一个方面.但从文化对经济社会作用的主要领域来看,可以将文化分为公共文化,商务文化,企业文化,人本文化和开放性文化五个竞争力要素.在上述文化竞争力内涵和文化子要素的各项特质分析的基础上,结合瑞士国际管理发展学院(IMD)每年发布的IMD国际竞争力评价年鉴中,对60个会员国家和地区进行调查获得的相关竞争力指标, 重点考虑了综合性,层次性和对称性能3项原则,设计出由5个子要素,21个分要素,共67个指标构成的指标体系。

从实际研究的科学性和严谨性来看,我们选取的指标是以IMD国际竞争力评价年鉴中的通过问卷调查获得的软数据为基础.这些指标数据由被调查者通过个体经验主观评判来获得.因此,我们需要用科学的统计方法对这些文化竞争力软指标首先用因子分析的方法进行浓缩,并和经济社会发展的硬指标进行相关分析时,以便验证软指标的准确性。

然后,我们将以IMD年鉴中,参评的每一个国家和地区为分析主体,以该国或地区各项文化竞争力指标值为数据基础,进行1世界文化竞争力总体评价与分析 ,2中国和重点国家的文化竞争力比较分析和3中国文化竞争力纵向分析,最后根据结果给出我们的结论和建议。

养老新政——基本养老保险个人账户缴费调整对职工带来怎样影响

硕士一年级 朱丽

目前养老已成为一个迫在眉睫的社会问题。为逐渐改变基本养老保险个人账户空账运行的局面,劳动和社会保障部发布了养老保险改革新政策:从2006年1月1日起,个人账户的规模统一由本人缴费工资的11%调整为8%,全部由个人缴费形成,单位缴费不再划入个人账户。政策一经公布引起了广泛的社会关注,新政策是否可能牺牲现有职工的福利来为社会转型的成本买单?政策改革是否经过充分论证?民众有所担忧。

本文从职工个人的角度出发,对照政策改变前后的个人养老金收支变化,利用EXCEL VBA语言编写个人养老金精算模型,得到了比较准确的制度变更前后个人养老金收支数据,根据模型结论,文章分析了改革对基本养老保险转移支付程度和替代率的变化影响,并提出一些个人应对建议。同时,本文编写的精算模型灵活实用,能够计算复杂场景下个人未来的养老金收支,方便其他同类论证使用。

城乡间不等价交换及对城乡收入分配的影响

硕士一年级 许晓娟 麻丽珍 肖益忠

本文编制了城乡间农产品与工业品交换的农产品贸易条件指数,和劳动力与工业品交换的劳动力贸易条件指数,建立了城乡收入比与劳动力贸易条件指数的回归模型,指出近10年来,工农产品不等价交换对城乡收入差距扩大的解释效力减弱,而农村劳动力与工业品的不等价交换成为近年来城乡收入差距扩大的重要原因之一,并进一步通过实地调查,说明农村劳动力与工业品之所以会产生不等价交换,原因在于农村劳动力价格是由劳动力在当地务农的收入和外出务工的成本所决定的,农村劳动力与工业品不等价交换延续了工农产品不等价交换。从而提出缩小城乡收入差距的政策建议。

二、概率与数理统计

Cramer-von Mises 检验及其模拟

硕士一年级 王敏

摘要:Cramer-von Mises检验是基于经验分布的拟合优度检验。当检验统计量大时否定原假设。在X为一维且其分布F处处连续时,检验统计量的分布与 F 无关。使用 R 软件随机产生 10000 个数, 对其做 Cramer-von Mises 检验, 得出其统计量的值和 p 值,模拟了 Cramer-von Mises 过程。同时我们使用R 软件产生 10000 组每组 1000 个正态随机数,分别进行 Cramer-von Mises 检验,计算了成功概率。对 Cramer-von Mises 检验进行实证。构造线性回归模型,并用 R 软件对其进行 Cramer-von Mises 检验,得出相关结论。
关键字:Cramer-von Mises 检验,R 软件,模拟,实证

对于Pearson相关检验的简要介绍

硕士一年级 刘欢

摘要:本文将简单介绍应用非常广泛的Pearson相关检验,R软件中进行相关检验的具体方法,并且针对一个具体的实例进行检验。
关键字:Pearson相关系数,Pearson相关检验,t检验,R

多个似然比检验检验列联表中的关系

中国人民大学统计学院 北京市 100872 马景义

摘要:检验列联表中的关系时,如果采用似然比检验,一般而言,备择假设中参数的空间选择的是原假设中参数对应空间的补集,而可能存在其他的似然比检验,得到的p值更小,本文的目的是给出如何寻找其他可能得到更小p值的方法。
关键字:列联表,似然比检验,对数线性模型

三、经济与统计

GDDS与SDDS的差异及其实施对策研究

肖春来 王建稳 王丹丹

摘要:本文在分析GDDS与SDDS的差异和我国政府统计现状的基础上,提出了我国政府统计应该向SDDS过渡的思想,并具体分析了我国实施SDDS的好处,给出了具体的过渡建议。
关键字:GDDS,SDDS

关于指数体系内在不一致性问题的探讨

靳雅楠

摘要:本文在对传统综合指数体系理论认识的基础上,回顾、分析了常见的综合指数体系,并对其特征和优缺点做了必要的比较和总结。通过深入的分析研究后,针对其存在的缺陷与不足,提出了一种新的编制方法。
关键字:综合指数,指数体系,同度量因素

XX银行不良助学贷款评估抽样设计方案

硕士一年级 张亚娟

摘要:目前我国各大国有商业银行都存在巨大的不良贷款,为对不良贷款进行处置(如打包卖出),需要对不良贷款回收率进行评估。由于贷款数量巨大,须采用抽样调查的方法。本文正是在此背景下,对某银行某地的不良助学贷款包进行抽样设计,采用的方法是实际调查中经常采用的分层抽样及比估计方法。
关键字:分层抽样,比估价、不良助学贷款

我国居民住房情况及其满意度调查的抽样方案

硕士一年级 赵玉磊 宋玲

摘要:本文介绍我国居民住房情况及其满意度调查的抽样方案,旨在为分析研究当前我国居民居住的情况提供全面系统的各项资料。方案以家庭户为初级抽样单元,考虑城乡差异划分城、乡两个研究域。在抽样时在两个研究域中分别进行分层四阶不等概抽样。在估计时按所在地区的非农业人口数与农业人口数加权。文中也给出了与抽样方案配套的总体和域目标量的估计及相应的方差估计公式。
关键字:居民住房满意度,分层不等概抽样

四、保险与精算

内含价值评估法及其应用

张俊岭

摘要:内含价值是寿险公司价值的主体,是对公司真实价值的客观描述。因此,以价值评估为基础的价值管理模式,已逐步被很多国家广泛应用。本文通过对内含价值评估法及其应用的介绍,希望引起国内相关领域学者对其研究的重视,以普及这一科学的价值评估方法。
关键字:内含价值,有效业务价值,偿付能力额度,自由盈余

寿险公司风险管理

硕士一年级 苏菲

摘要:保险公司的资产负债和一般的公司有所不同,它的负债一般是未来负债,也就是将来可能会发生的赔付。所以寿险公司的债产负债具有长期性,和一般的利用会计准则的分期性进行资产负债有一点冲突。文章主要探讨寿险公司的资产、负债评估以及寿险公司风险管理。介绍几个国家的资产负债评估和风险管理情况,并探讨我国在风险管理方面的现状和未来发展趋势。
关键字:资产负债管理(ALM,保险监督官协会(NAIC),风险管理,RBC(risk based capital)算法,投资组合,资本充足性,偿付能力,准清算假设,持续性经营,企业风险管理,资产负债匹配,结构模型

浅谈寿险中利差损的产生

硕士一年级 杨媛

摘要:利差损问题关系到寿险业的长期稳定,健康发展。本文从资金利用的效率,资产负债匹配和保险公司的经营制度等方面阐述了中国人寿保险市场利差损问题产生的原因。
关键字:利差损,保险资金,投资渠道,投资收益率,资产负债匹配,经营制度

待遇预定养老金计划的成本评估

硕士一年级 魏威

摘要:本文首先介绍了什么是待遇预定型养老金计划及它的一些主要特点,其次本文重点告诉读者当面临待遇预定型养老金计划时精算师所能发挥的作用——制定精算假设、确定给付公式、进行成本评估、得出最终结果。本文的最后还给出了一些注意事项,毕竟不同的养老金计划面对不同的人群,不同的人口构成,所以一套法则不是在任何情况下都通用的,最后的说明会告诉读者何时要做出具体的变化。
关键字:待遇预定,精算假设,成本,给付

五、计算机在统计中的应用

Excel VBA在统计中的应用:K值聚类

硕士一年级 任钊

Excel作为Microsoft Office家族的一员具有普及率高、图表处理功能强大、操作简洁等优点。尽管Excel的统计功能不如SPSS、SAS等专业统计软件强大,但应用Excel内含的VBA编程同样能够处理一些简单的如主成分分析、聚类分析等统计工作。本文介绍了如何用VBA来建立一个k值聚类分析的小程序。