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中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第三期(2007)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、首届首都高校统计学研究生论坛论文选登

北京居民幸福指数及基于结构方程的幸福指数因素分析

首都经济贸易大学    杨作毅  玛丽平

摘要:幸福是一个充满困惑,充满神秘的千古难题,每个人都知道其含义,但无人能够精确定义。虽然对幸福定义有着不同的诠释,对幸福原因各不相同,但人们都把对幸福的追求视为最珍贵的生活目标之一,为反映北京居民幸福水平,本文在对北京1700多常住居民调查的基础上,编制了幸福指数,并引入隐变量结构方程模型,利用ML方法找出影响北京居民幸福感的主要因素。

关键词:居民幸福指数,结构方程,最大似然估计法(ML),因素分析

农村人身保险需求与农民收入的实证研究

中央财经大学统计学院博士生    张桂香

摘要:国内外学者从理论和实证角度做了诸多人身保险需求与收入关系的研究。限于数据的可得性,目前关于我国农村人身保险需求与农民收入的实证研究还不多见。本文采用已有的列联表数据,利用对应分析和最优尺度分析方法,分析了人身保险需求与收入以及保险意识等因素的关联程度,根据分析结论提出广大农村人身保险的对策。

关键词:人身保险需求,收入,对应分析,最优尺度分析

探寻分层抽样样本容量最优分配问题

中央财经大学经济学硕士    米荷芳

摘要:分层抽样是统计调查中较为成熟的技术,分层抽样之所以得到广泛应用,是因为可依据我国各级行政隶属关系分层,各层可分别进行抽样。其次是每层可独立进行抽样与判断,这就可满足各地区、各部门的需要。第三十通过适当的分层,可提高样本对总体的代表性,降低抽样误差与样本容量,减少调查费用。本文着重讨论在抽样的总费用一定的情况下,样本容量在各层的最优配置问题。

关键词:分层抽样,抽样误差,样本容量

二、挑战杯论文选登

Analysis of Chinese Motor Insurance Comparative Study of Third Party Liability Insurance Systems

First year Master student  School of Statistics  Renmin University of China Yao Rui, Tao Qian

Abstract: This paper provides an introduction to Chinese third party liability insurance. The paper appraises the rating criteria and rating factors applied by various insurers to calculate third party motor insurance tariffs, including bonus malus systems. The study also compares the Chinese compulsory auto liability market, and the economic environment in which it operates, with those in United States and Japan, where the regulatory supervision on the insurance industry appears to be stricter.

Key words: Motor Insurance; Third Party Liability Insurance

内含价值评估方法与模型探析

中国人民大学统计学院风险管理与精算专业    王珺

摘要:内含价值包括三个部分:分配给适用业务的自由盈余,要求资本扣除持有要求资本的成本,有效业务现值。有关有效业务现值的计算有两种方法:随机准备金方法和年度利润折现方法,都涉及到折现现金流模型的使用。我国目前使用的是最简单的确定性折现模型,这种模型不能准确的评估金融选择权和保证的价值,难以产生与市场一致的评估结果。本文将对欧洲寿险公司评估内含价值的随机方法和模型进行研究,对保证的内在价值和时间价值进行探讨,并通过对比确定型方法和随机方法的评估结果,对风险折现率中包含的风险额度进行分解。

关键词:内含价值,有效业务现值,折现现金流模型,随机方法,风险中性,风险额度

北京市能源消耗与经济发展关系分析

中国人民大学统计学院06级硕士研究生    陈谢晟

摘要:本文以:“十五”期间北京市经济增长以及能源消耗数据为基础,对2000年-2005年的时间序列数据以及细分行业的截面数据相结合进行分析。通过总体分析和影响因素分解的方法,来考察“十五”期间北京市能源消耗与经济发展的关系,探讨北京市万元GDP能耗下降的原因,据此提出北京调整产业结构,改善资源条件的政策建议。

关键词:万元GDP能耗,影响因素分析,能耗水平变化,产业结构调整,循环经济

三、我们的功课

Random Forest方法在多元回归选元中的应用

中国人民大学统计学院统计学硕士一年级    孙兆楠

摘要:当数据量N远远大于变量个数K是,传统的回归方法在进行变量选元时可能出现偏差,而利用数据挖掘方法中针对此类数据的Random Forest方法则可以更好的进行变量选元。然而,该方法仅仅考虑预测效果而不考虑变量之间的关系,因此,在该方法输出变量重要性的基础上,在进行适当的调整和剔除,我们可以构建更加合理的回归模型。

GARCH模型和神经网络对股票预测的比较

中国人民大学统计学院统计学硕士一年级    刘智聪

摘要:股票市场在06年又重新恢复了火爆,大量老百姓都热火朝天地投入了这个在中国来说比较年轻的资本市场。所以,运用一些方法来帮助我们对股票市场的预测是很有必要的。本文通过我所学的知识对上海综合指数进行了预测。整篇文章包含三个部分。首先介绍了中国证券市场,然后利用时间序列中的GARCH模型对指数进行预测,最后由利用神经网络的方法来预测指数走势,并对两者预测效果进行了比较。

关键词:上海综合指数,GARCH模型,神经网络模型

基于ICA方法的汇率的时间序列分析

中国人民大学统计学院硕士二年级    王美玲

摘要:汇率波动对国内的经济增长还是对外贸易都有重要的影响。适当的汇率水平有利于国内经济的发展。中国于2005年7月建立起有管理的浮动汇率制度,成功地由紧钉住美元过渡到钉住一揽子货币。在这种新的汇率制度下,汇率水平受市场因素的影响比以往时期更为强烈,如果能够成功识别出汇率波动背后的决定因素,对于我国汇率管理和经济决策必然具有重要的现实意义。为研究汇率决定因素,本文尝试采用一种新的分析方法——ICA方法。ICA是一种基于信息理论(主要是熵及其他与熵有关的概念)的分析潜变量的方法,其目的是把混合信号分解为相互独立的潜变量成分,它能够抑制高斯噪声,并能分解出相互独立的非高斯噪声信号,因而在潜变量研究方面具有与其他统计分析方法所不可比拟的优点。通过对人民币对美元等五个币种的汇率的中间价时间序列数据的分析,得到对五种汇率共同起作用的三个独立潜变量:市场预期、汇率政策、季节因素。

关键词:汇率,ICA,信息理论,潜变量

χ2 型混合分布的鞍点近似

中国人民大学统计学院    罗玉波

摘要:本文用鞍点技术近似χ2 型混合分布的密度,并且用正态近似χ2 近似方法进行了对比,通过模拟表明鞍点近似优于其余两种方法,特别是统计检验中所关注的密度函数尾部区域。

关键词:鞍点逼近似,χ2 近似,混合型χ2 变量

四、近期学院主要学术活动

交流和访问

  1. 2006年12月6日,美国统计协会主席Mary Ellen Bock女士访问人大。
  2. 高敏雪教授所在的“绿色GDP小组”获2006绿色中国年度人物特别奖。
  3. 2006年12月9日至17日,王晓军教授带领16名研究生赴台进行学术交流。
  4. 2007年3月7日,意大利佛罗伦萨大学经济统计学教授Guido Ferrari访问中国人民大学应用统计研究中心和统计学院。
  5. 2007年4月25日,国家统计局长谢伏瞻莅临统计学院。
  6. 2007年5月4日,温家宝总理专程来访人大,来到统计学院111寝室同学亲切交谈,获赠统计学院礼物《统计功课》和《校庆趣味调查问卷》。

会议与讲座

  1. 2007年4月27日,第四届中国数据挖掘与商业智能研讨会在人大逸夫会议中心举行。
  2. 从2006年10月起,统计学院每月定期推出系列研究报告。
  3. 2006年12月13日,中科院数学与系统科学研究院下建明研究院作了题为“Investment in Financial Market”讲座。
  4. 2007年3月28日,中科院研究生院许建副教授作了题为“计量经济模型在实证研究中的应用”学术报告。
  5. 2007年4月2日,统计学院讲堂举行了STATISTICA软件捐赠仪式。

学生活动

  1. 我院张林、房磊、莫亚茹或第三届全国研究生数学建模竞赛三等奖。
  2. 2006年12月16日,我院首次举办“统计学院青年校友会联谊会”。
  3. 2006年12月20日,首届首都高校统计学研究生论坛在统计学院会议室举行。

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第二期(2006)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕士博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、统计论坛

首届“首都高校统计学研究生论坛”——统计理论及其在经济社会中的应用

该论坛是由中国人民大学统计学院研究生会主办的一项具有导向性、示范性和群众性的研究生学术研讨活动,以促进首都各院校之间的学术交流,为统计学及其边缘学科的繁荣发展积蓄力量。该论坛向首都高校统计学研究生征集优秀研究成果,聘请统计学专家进行评定,合格者将作为各高校代表受邀参加该论坛,论坛优秀作品会结集出版。首届论坛举办时间为2006年12月20日,地点为人大明德主楼10层统计学院会议室,受邀单位为:北京大学光华管理学院、北京师范大学数学科学学院、清华大学经济管理院、首都经贸大学统计学院、中科院应用数学所、中央财经大学统计学院。

二、挑战杯

第二届统计学院学生课外活动学术科技作品竞赛章程

分为总则、组织机构及其职责、参赛资格和作品申报、时间安排、奖励办法、附则。

中国人民大学第八届学生课外活动学术科技作品竞赛参考题目

分为哲学类、经济类、法律类、社会学类、教育类、管理类。

三、我们的功课

有序样品聚类算法(S-Plus)

硕士一年级   谢益辉

摘要:有序样品聚类是对按照一定顺序排列的样品进行聚类,与一般聚类方法的区别在于被聚类的各样品的“地位”是不同的。文章介绍了S-Plus的有序样品聚类算法。

农村家庭财产损失评估

硕士二年级   王建  张娜

摘要:本标准规定了受灾地区农村家庭财产损失评估的抽样方法,财产损失核算指标,财产损失的计算原则和方法,目的是为了调查清受灾地区农村家庭财产损失情况,做好灾区的防灾救灾和灾区重建工作。本标准参考了《地震现场工作》第四部分“灾害直接损失评估”中的有关规范和标准,并借鉴了《全国1%人口抽样调查》抽样规范。

六西格玛管理过程控制技术

刘文卿   孟鹏辉
中国人民大学六西格玛质量管理研究中心

摘要:质量管理的三部曲是质量策划、质量控制、质量改进,六西格玛管理DMAIC流程的最后一个阶段就是控制。六西格玛管理强调过程活动的量化,这使得以量化分析为基础的过程控制技术有了广阔的应用空间。同时,接近零缺陷的六西格玛过程也对过程控制技术提出了新的要求,促使控制方法本身得到新的发展。本年度六西格玛原理专栏将系统介绍六西格玛管理中的过程过程控制技术,包括过程控制计划、失败模式与影响分析(FMEA)、过程控制简单图标、过程能力分析、统计过程控制(SPC)、常用过程控制图等。

给付确定型养老金计划的动态最优控制

徐静  张波

摘要:本文考虑连续时间情形下给付确定型养老金模型的最优控制问题。在养老金给付期望为指数增长,目标函数为最小化贡献率风险和偿付能力风险线性组合的假设下,得到了无风险投资时的最优贡献率和最小风险。

关键字:确定给付型养老计划,贡献率风险,最优控制,偿还能力风险

四、近期学院主要学术活动

教师活动部分

§ 外事

  • 2006.2  易丹辉教授圆满完成在美国加州伯克利分校5个多月考察与调研
  • 2006.2  张波教授圆满完成在美国明尼苏达州6个月访问交流
  • 2006.3-5  吴喜之教授应中国统计教育学会邀请赴西藏大学经管学院支教讲学
  • 2006.7.31-8.2  王晓军教授出席日本东京举行的第十届亚太风险管理与保险年会,作了题为《中国养老金制度地区差距及其经济影响》的报告,被推选为亚太风险管理与   保险协会常务理事
  • 2006.9.5-15  高敏雪教授作为主要技术专家参加商务部服务贸易考察团赴欧洲考察交流
  • 2006.9.25  应王晓军教授邀请,国际精算学会主席Jean Louise Masse先生一行对中国人民大学进行了访问
  • 2006.10.13-14  应韩国延世大学经济与商学学院应用统计系Byung Soo Kim教授邀请,我院教师吴喜之、黄向阳、蒋妍、肖宇谷、金阳参加了在延世大学举行的为期两天的“延世大学-中国人民大学统计联合研讨会”

§ 挂职

  • 2006.3  受组织上委派到国家统计局国民经济核算司挂职任副司长的高敏雪教授圆满完成挂职任务
  • 2006.3  受组织上委派到国家统计局人口和社会科技统计司挂职任副司长的彭非教授圆满完成挂职任务

§ 会议与讲座

  • 2006.4  “计量模型与中国-澳大丽妍自由贸易区发展国际研讨会”在我院召开
  • 2006.5  “统计国际顶级专家系列讲座”在统计学院讲堂举行
  • 2006.9.20-22  台湾著名统计学家赵民德教授在统计学院讲堂进行了“学术研究与SCI和SSCI论文发表系列讲座”
  • 2006.11.3  国际劳工组织社会保障部高级经济学家Wolfgang SCHOLZ先生为统计学院师生作了题为“社会预算模型(Social Bugdet Models)”的讲座
  • 2006.11.8  澳大利亚保险集团研发部主任、中国保监会非寿险部首席顾问朱双和先生为统计学院师生作了题为“石棉课题研究(Some Asbestos Related Reseach Topics)”的讲座
  • 2006.11.29  清华大学教授梁宗霞在明德主楼开讲“非适应局部时理论”

学生活动部分

  • 06.3.10  首届统计学院学生课外学术科技作品竞赛评审工作顺利完成
  • 06.4.18  03级本科团支部举办“经验交流会”
  • 06.4.24  开放明德楼1031是作为统计学院学生科研中心
  • 06.6  统计学院研究生会举办工作经验交流会
  • 06.6 统计学院研究生会第一期学术性刊物《统计功课》发行

中国人民大学统计学院研究生会学术期刊《统计功课》第一期(2005)摘要

期刊简介:本刊是中国人民大学统计学院研究生会的学术类期刊,一年出版一期。其目的是为统计学院各专业的硕、博士生提供一个学术交流和展示的平台,同时也为本科生提供一个学习的机会。本刊收录的文章全部是由统计学院各级研究生自主撰写,其中也包括一些专业课的作业。现应允发表其摘要于统计之都,以供广大统计人士学习、指点与探讨。

一、挑战杯参赛作品选登

中学生道德测评——结构方程模型应用研究

硕士一年级 李扬

两年前的刘海洋残害黑熊事件人们尚记忆犹新,前不久的马加爵杀人事件再次敲响警钟:目前我国青少年思想道德与心理健康问题已成为亟待解决的问题。的确,“万人竞过独木桥”的升学现状,使学生的压力极大,同时也造成不少家长和教师把学习成绩作为衡量孩子优劣的唯一标准,降低思想道德等其他方面的要求。不良的社会和文化因素,使青少年在缺少正确的引导下极易受到周围不良风气的影响。在这样的环境中成长起来的青少年很难具备较高的道德水平。

本文采用结构方程模型的分析方法,通过对特定人群的访问,分析影响当代中学生道德水平的实际因素及其关系,探讨道德测评的可行性方法。

中国文化竞争力评价和分析

硕士一年级 余毅

世界各国和地区通过国际竞争力评价,从数量特征和系统层次有机整体上深刻认识其存在的竞争优势和劣势。保持优势,改进劣势,不断提升一国的国际竞争力水平,以便为本国全体国民创造更好的生活质量,包括物质财富和精神文化财富,以及持续发展的良好环境。20多年国际竞争力研究,特别是近10年的研究表明,一国的文化竞争力对于一国的国际竞争力提升具有重要的基础和推动作用。外延涵盖文化渊源、思想意识、价值观念、组织的凝聚力等等的文化竞争力,对国际竞争力其它相关要素有着本质上的影响和约束力。文化竞争力无所不在,它体现和测度我们社会生活的每一个方面.但从文化对经济社会作用的主要领域来看,可以将文化分为公共文化,商务文化,企业文化,人本文化和开放性文化五个竞争力要素.在上述文化竞争力内涵和文化子要素的各项特质分析的基础上,结合瑞士国际管理发展学院(IMD)每年发布的IMD国际竞争力评价年鉴中,对60个会员国家和地区进行调查获得的相关竞争力指标, 重点考虑了综合性,层次性和对称性能3项原则,设计出由5个子要素,21个分要素,共67个指标构成的指标体系。

从实际研究的科学性和严谨性来看,我们选取的指标是以IMD国际竞争力评价年鉴中的通过问卷调查获得的软数据为基础.这些指标数据由被调查者通过个体经验主观评判来获得.因此,我们需要用科学的统计方法对这些文化竞争力软指标首先用因子分析的方法进行浓缩,并和经济社会发展的硬指标进行相关分析时,以便验证软指标的准确性。

然后,我们将以IMD年鉴中,参评的每一个国家和地区为分析主体,以该国或地区各项文化竞争力指标值为数据基础,进行1世界文化竞争力总体评价与分析 ,2中国和重点国家的文化竞争力比较分析和3中国文化竞争力纵向分析,最后根据结果给出我们的结论和建议。

养老新政——基本养老保险个人账户缴费调整对职工带来怎样影响

硕士一年级 朱丽

目前养老已成为一个迫在眉睫的社会问题。为逐渐改变基本养老保险个人账户空账运行的局面,劳动和社会保障部发布了养老保险改革新政策:从2006年1月1日起,个人账户的规模统一由本人缴费工资的11%调整为8%,全部由个人缴费形成,单位缴费不再划入个人账户。政策一经公布引起了广泛的社会关注,新政策是否可能牺牲现有职工的福利来为社会转型的成本买单?政策改革是否经过充分论证?民众有所担忧。

本文从职工个人的角度出发,对照政策改变前后的个人养老金收支变化,利用EXCEL VBA语言编写个人养老金精算模型,得到了比较准确的制度变更前后个人养老金收支数据,根据模型结论,文章分析了改革对基本养老保险转移支付程度和替代率的变化影响,并提出一些个人应对建议。同时,本文编写的精算模型灵活实用,能够计算复杂场景下个人未来的养老金收支,方便其他同类论证使用。

城乡间不等价交换及对城乡收入分配的影响

硕士一年级 许晓娟 麻丽珍 肖益忠

本文编制了城乡间农产品与工业品交换的农产品贸易条件指数,和劳动力与工业品交换的劳动力贸易条件指数,建立了城乡收入比与劳动力贸易条件指数的回归模型,指出近10年来,工农产品不等价交换对城乡收入差距扩大的解释效力减弱,而农村劳动力与工业品的不等价交换成为近年来城乡收入差距扩大的重要原因之一,并进一步通过实地调查,说明农村劳动力与工业品之所以会产生不等价交换,原因在于农村劳动力价格是由劳动力在当地务农的收入和外出务工的成本所决定的,农村劳动力与工业品不等价交换延续了工农产品不等价交换。从而提出缩小城乡收入差距的政策建议。

二、概率与数理统计

Cramer-von Mises 检验及其模拟

硕士一年级 王敏

摘要:Cramer-von Mises检验是基于经验分布的拟合优度检验。当检验统计量大时否定原假设。在X为一维且其分布F处处连续时,检验统计量的分布与 F 无关。使用 R 软件随机产生 10000 个数, 对其做 Cramer-von Mises 检验, 得出其统计量的值和 p 值,模拟了 Cramer-von Mises 过程。同时我们使用R 软件产生 10000 组每组 1000 个正态随机数,分别进行 Cramer-von Mises 检验,计算了成功概率。对 Cramer-von Mises 检验进行实证。构造线性回归模型,并用 R 软件对其进行 Cramer-von Mises 检验,得出相关结论。
关键字:Cramer-von Mises 检验,R 软件,模拟,实证

对于Pearson相关检验的简要介绍

硕士一年级 刘欢

摘要:本文将简单介绍应用非常广泛的Pearson相关检验,R软件中进行相关检验的具体方法,并且针对一个具体的实例进行检验。
关键字:Pearson相关系数,Pearson相关检验,t检验,R

多个似然比检验检验列联表中的关系

中国人民大学统计学院 北京市 100872 马景义

摘要:检验列联表中的关系时,如果采用似然比检验,一般而言,备择假设中参数的空间选择的是原假设中参数对应空间的补集,而可能存在其他的似然比检验,得到的p值更小,本文的目的是给出如何寻找其他可能得到更小p值的方法。
关键字:列联表,似然比检验,对数线性模型

三、经济与统计

GDDS与SDDS的差异及其实施对策研究

肖春来 王建稳 王丹丹

摘要:本文在分析GDDS与SDDS的差异和我国政府统计现状的基础上,提出了我国政府统计应该向SDDS过渡的思想,并具体分析了我国实施SDDS的好处,给出了具体的过渡建议。
关键字:GDDS,SDDS

关于指数体系内在不一致性问题的探讨

靳雅楠

摘要:本文在对传统综合指数体系理论认识的基础上,回顾、分析了常见的综合指数体系,并对其特征和优缺点做了必要的比较和总结。通过深入的分析研究后,针对其存在的缺陷与不足,提出了一种新的编制方法。
关键字:综合指数,指数体系,同度量因素

XX银行不良助学贷款评估抽样设计方案

硕士一年级 张亚娟

摘要:目前我国各大国有商业银行都存在巨大的不良贷款,为对不良贷款进行处置(如打包卖出),需要对不良贷款回收率进行评估。由于贷款数量巨大,须采用抽样调查的方法。本文正是在此背景下,对某银行某地的不良助学贷款包进行抽样设计,采用的方法是实际调查中经常采用的分层抽样及比估计方法。
关键字:分层抽样,比估价、不良助学贷款

我国居民住房情况及其满意度调查的抽样方案

硕士一年级 赵玉磊 宋玲

摘要:本文介绍我国居民住房情况及其满意度调查的抽样方案,旨在为分析研究当前我国居民居住的情况提供全面系统的各项资料。方案以家庭户为初级抽样单元,考虑城乡差异划分城、乡两个研究域。在抽样时在两个研究域中分别进行分层四阶不等概抽样。在估计时按所在地区的非农业人口数与农业人口数加权。文中也给出了与抽样方案配套的总体和域目标量的估计及相应的方差估计公式。
关键字:居民住房满意度,分层不等概抽样

四、保险与精算

内含价值评估法及其应用

张俊岭

摘要:内含价值是寿险公司价值的主体,是对公司真实价值的客观描述。因此,以价值评估为基础的价值管理模式,已逐步被很多国家广泛应用。本文通过对内含价值评估法及其应用的介绍,希望引起国内相关领域学者对其研究的重视,以普及这一科学的价值评估方法。
关键字:内含价值,有效业务价值,偿付能力额度,自由盈余

寿险公司风险管理

硕士一年级 苏菲

摘要:保险公司的资产负债和一般的公司有所不同,它的负债一般是未来负债,也就是将来可能会发生的赔付。所以寿险公司的债产负债具有长期性,和一般的利用会计准则的分期性进行资产负债有一点冲突。文章主要探讨寿险公司的资产、负债评估以及寿险公司风险管理。介绍几个国家的资产负债评估和风险管理情况,并探讨我国在风险管理方面的现状和未来发展趋势。
关键字:资产负债管理(ALM,保险监督官协会(NAIC),风险管理,RBC(risk based capital)算法,投资组合,资本充足性,偿付能力,准清算假设,持续性经营,企业风险管理,资产负债匹配,结构模型

浅谈寿险中利差损的产生

硕士一年级 杨媛

摘要:利差损问题关系到寿险业的长期稳定,健康发展。本文从资金利用的效率,资产负债匹配和保险公司的经营制度等方面阐述了中国人寿保险市场利差损问题产生的原因。
关键字:利差损,保险资金,投资渠道,投资收益率,资产负债匹配,经营制度

待遇预定养老金计划的成本评估

硕士一年级 魏威

摘要:本文首先介绍了什么是待遇预定型养老金计划及它的一些主要特点,其次本文重点告诉读者当面临待遇预定型养老金计划时精算师所能发挥的作用——制定精算假设、确定给付公式、进行成本评估、得出最终结果。本文的最后还给出了一些注意事项,毕竟不同的养老金计划面对不同的人群,不同的人口构成,所以一套法则不是在任何情况下都通用的,最后的说明会告诉读者何时要做出具体的变化。
关键字:待遇预定,精算假设,成本,给付

五、计算机在统计中的应用

Excel VBA在统计中的应用:K值聚类

硕士一年级 任钊

Excel作为Microsoft Office家族的一员具有普及率高、图表处理功能强大、操作简洁等优点。尽管Excel的统计功能不如SPSS、SAS等专业统计软件强大,但应用Excel内含的VBA编程同样能够处理一些简单的如主成分分析、聚类分析等统计工作。本文介绍了如何用VBA来建立一个k值聚类分析的小程序。

中国人民大学统计学院《主文献研读》博士生课程(2009年春)

本页面为2009年春季中国人民大学统计学院《主文献研读》博士生课程网页,旨在提供课程信息通知、加强师生交流与讨论,请选课的同学定期注意页面的更新。请各位教授的弟子帮忙在课前预告或课后总结(Email给页面负责人),若老师同意公开课件,这里也可以上传课件;或以加密的方式上传。谢谢!

本页面负责人:谢益辉;联系方式见上面的作者信息。

一、课程安排

第一讲 杜子芳教授:统计学的根本问题与发展脉络

相当一部分的《女士品茶》……请杜老师的学生补充一下。

第二、三、四讲彭非教授:生命统计模型的演变及研究

参考文献:

Heligman L. et Pollard J. H. (1980), The age pattern of mortality, Journal of the Institute of Actuaries (Oxford), part I N° 434 (june) , Vol. 107, pp.49 80.

Pollard J.H. (1982), The expectation of life and its relationship to mortality, Journal of the Institute of Actuaries, 109, p. 225-240.

请彭老师学生补充一下。

第五讲 金勇进教授:缺失数据问题研究

主要参考书:

  1. 《缺失数据的统计处理》,金勇进、邵军著,中国统计出版社,2009,1
  2. 《缺失数据统计分析》,R.Little & D.Rubin著,孙山泽翻译,中国统计出版社,2004,9
  3. 其他参考文章:针对不同方法,上述两本书中列有参考文献

课程总结

(具体内容论述可参考《缺失数据的统计处理》一书)

一、关于缺失数据

  1. 常见的数据缺失模式为:单变量数据缺失、多变量数据缺失、单调数据缺失、数据缺失一般模式。也有书上说6种,另外两种为文件匹配模式,因子分析模式
  2. 缺失机制描述了缺失数据与数据集中变量值之间的关系, 处理缺失数据方法的性质依赖于这些机制中变量之间相依关系的特征。
    • 完全随机缺失(MCAR)
    • 随机缺失(MAR)
    • 取决于协变量的缺失(CDM)
    • 非随机缺失(NMAR)
    • 取决于随机影响的缺失(REDM,常见于纵向数据中)
    • 取决于前期的缺失(常见于纵向数据中)
  3. 主要统计处理方法:对缺失数据的统计处理,有三大类方法:加权法、插补法、参数似然法。

二、对缺失数据的研究几个研究阶段

  1. 启动期(1915-20世纪50年代)
    • 最先提出缺失数据问题的人是Bowley(1915),1926年又进一步强调控制各种误差源的必要;Deming(1940)提出对多变量逐一加权(Raking)方法;Hansen(1943)提出按照入样概率的倒数加权;Politz-Simmons(1949)提出著名的按被调查者在家时间加权的Politz-Simmons法。总体上看,研究成果不多,水平也有限。
  2. 发展期(1950-1995)
    • 提出处理缺失数据的各类方法。我们书中介绍的基本方法几乎都是在这个时期提出的;如校准加权,多重插补,EM算法,等等;
    • 研究从理论层面向应用层面拓展,注重调查的操作层面,对实施调查中怎样减少缺失数据有许多的讨论;
    • 出现一批在该领域研究有代表性的著作,例如:Kalton的《Compensation for Missing Survey Data》;Little RubinStatistical 的《 Analysis with Missing Data 》;Groves(1989) 的《 Survey Errors and Survey Cost 》;Lessler和Kalsbeek(1992)的《调查中的非抽样误差》。最为经典的,由一批专家共同完成的《 Incomplete Data in Sample Survey 》(1983-1985)一套3本的著作中,介绍了缺失数据有关理论、方法和案例的比较研究,是该领域研究的必读书目。
  3. 1995年以后的第三阶段
    • 方法的深入研究和不断完善时期。这个时期并没有提出对缺失数据进行处理的全新思想,但有许多方法的改进和扩展,进行了方法的比较研究。大量现代统计方法在缺失数据研究领域的应用,带动了这一领域的蓬勃发展。如Jackknife和 Bootstrap方法在缺失数据领域中的应用。至今,缺失数据的问题研究仍是国际前沿的热点问题之一。

三. 目前的前沿性研究

  1. 已有方法的改进和扩展
    • 例如,以往研究主要集中在可忽略的缺失机制,不可忽略的缺失机制仿佛是个禁区,因为研究的难度大。现在已经有一些学者开始涉足。
  2. 近年来对纵向数据缺失问题引起更多的关注,因为处理纵向数据缺失的场合越来越多。
  3. 方法的比较研究
    • 关于多重插补稳健性问题研究;热卡插补和回归插补的效果比较研究;在不同缺失数据比例下对各种插补方法进行的比较;对总均值插补法、分层均值插补法、热卡法和回归插补法等进行的比较研究。
  4. 应用研究
    • 随着理论的发展,缺失数据处理方法的应用领域也在不断拓宽。如将插补法推广应用到单位无回答;将多重插补应用到小样本调查;关于小样本调查多重插补估计量的合并问题;多重插补在不完全纵向数据中的实现;讨论缺失数据的领域也越来越广泛,从传统的社会调查到医学、生物等。
  5. 方差估计
    • 处理缺失数据的一个重要问题是,经过处理后(如插补、加权)估计量的方差是什么?没有缺失数据,估计量已经有完整的方差估计公式,有缺失数据后,原来的公式不再有效。现在,在许多场合下,不够专业的人士用完全数据的方差公式使用在经过缺失数据处理后的数据集上,这样是有问题的。在存在缺失数据情况下,方差估计有三类方法:(1)直接推导法;(2)多重插补法;(3) 重抽样方法。

大力感谢陶然撰写了本次课程小结!

第六、七讲 高敏雪教授:关于发展的统计描述与分析

参考文献:《经济发展的前沿问题》(美)结拉尔德·M·梅尔等 上海人民出版社

第六讲幻灯片下载:

第七讲小结:待发。

第八讲 张波教授:正倒向随机微分方程及其应用

有关随机微分方程及其在金融保险中的应用研究的(发表在随机过程及其应用、随机分析及其应用、数理金融等国际著名学术期刊上)最新文献

第九讲 赵彦云教授:国际竞争力研究

《国际竞争力统计模型及其应用研究》,赵彦云等中国标准出版社2005年

第十讲 赵彦云教授:创新活动统计调查和创新指数研究

《中国创新指数报告》纪宝成 赵彦云主编 中国人民大学出版社2008年

第十一讲 王晓军教授:养老金精算前沿问题研究(1)

国外文献

第十二讲 王晓军教授:养老金精算前沿问题研究(2)

国外文献

第十三、十四讲 何晓群教授:六西格玛管理与统计应用

[1]THomas Pyzdek.孙静译 六西格玛手册.北京: 清华大学出版,2003

[2]何晓群 六西格玛管理丛书 1–6册 北京: 中国人民大学出版社2003

第十五、十六讲 易丹辉教授:待定

请易老师的学生张同学或周同学或欧(老师?同学?)尽快确定吧,俺们翘首以盼呐。

第十七、十八讲 袁卫教授:待定

请刘同学看能不能确定内容,俺们也“望穿秋水”中……

二、考试安排

俺不知道。

第一届中国R语言会议纪要

第一届中国R语言会议合影
第一届中国R语言会议合影(右键另存为看大图)

2008年12月13日~14日,由教育部重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心与中国人民大学统计学院主办的“第一届中国R语言会议”在中国人民大学明德商学楼0402教室成功召开。国内R语言的各位先锋如中国人民大学统计学院吴喜之教授、中国科学院上海生命科学研究院丁国徽博士等以及国外R语言专业人士如澳大利亚国立大学John Maindonald教授也通过网络连线会场参加了本次会议;会议围绕R语言的众多应用领域展开了广泛的交流和讨论,为R语言在中国的应用和推广开辟了一条崭新的道路。

继续阅读第一届中国R语言会议纪要